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题名/责任者:

随机利率模型及相关衍生品定价/Nicolas Privault著 韦晓译

出版发行项:

天津:南开大学出版社,2010

ISBN及定价:

978-7-310-03413-0/CNY28.00

载体形态项:

161页:图;26cm

统一题名:

Elementary introduction to stochastic interest rate modeling

个人责任者:

皮里沃 (Privault, Nicolas) 著

个人次要责任者:

韦晓 译

学科主题:

利息率-经济模型

中图法分类号:

F830.48

责任者附注:

责任者 (Privault) 规范汉译姓: 皮里沃.

书目附注:

有书目 (第158-160页) 和索引

提要文摘附注:

本书介绍了利率和债券市场的随机模型和相关衍生产品的定价，其中包括随机积分的回顾，Black-Schole定价理论的回顾、短期利率模型、零息债券的定价、远期利率模型、HJM模型、远期测度和衍生产品定价、拟合曲线和双因子模型、LIBOR模型中利率上限和利率互换期权的定价、BGM模型等知识。

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