MARC状态：已编 文献类型：中文图书 浏览次数：64
- 题名/责任者:
- 期权组合市场风险度量和监管研究/陈荣达著
- 出版发行项:
- 北京:经济管理出版社,2011
- ISBN及定价:
- 978-7-5096-1579-9/CNY29.00
- 载体形态项:
- 153页:图;24cm
- 丛编项:
- 政府管制研究系列文库
- 个人责任者:
- 陈荣达 著
- 学科主题:
- 期权交易-研究
- 中图法分类号:
- F830.91
- 一般附注:
- 浙江省哲学社会科学重点研究基地项目 “金融衍生品组合市场风险度量和监管研究”研究成果
- 书目附注:
- 有书目 (第145-153页)
- 提要文摘附注:
- 本书针对市场变量回报的厚尾特征，对期权组合风险状况特性进行了科学的理论分析与定量分析，建立了分别以多元混合正态、多元t分布、多元Laplace分布来描述市场变量回报厚尾特征的非线性VaR度量模型，并对不同模型的特点进行了比较。
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