MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：97
- 题名/责任者:
- 中国证券市场流动性风险测度与控制/王灵芝, 吴忠著
- 出版发行项:
- 北京:清华大学出版社,2013
- ISBN及定价:
- 978-7-302-30832-4/CNY35.00
- 载体形态项:
- 177页:图;23cm
- 丛编项:
- 清华汇智文库
- 个人责任者:
- 王灵芝 著
- 个人责任者:
- 吴忠 著
- 学科主题:
- 证券市场-流动资本-风险管理-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.51
- 书目附注:
- 有书目 (第166-177页)
- 提要文摘附注:
- 本书以中国证券市场流动性风险为研究对象，在分析流动性风险内涵的同时，提出了基于条件方差理论的流动性风险测度方法。流动性风险是一种交易风险，发生在买入或卖出资产的时候。在市场急剧下跌甚至恐慌时，投资者的买卖策略对股票价格产生冲击，组合的流动性风险凸显，准确的测度并管理资产组合的流动性风险有着重要的指导意义。本书以日间流动性风险研究为主线，并用少量篇幅研究了基于分时数据和逐笔成交数据的日内流动性风险。
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