MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：52
- 题名/责任者:
- 基于典型事实的金融市场动态极值风险测度与传导效应研究/林宇, 陈王著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2013
- ISBN及定价:
- 978-7-03-036154-7/CNY36.00
- 载体形态项:
- 123页:图;24cm
- 个人责任者:
- 林宇, 1973- 著
- 个人责任者:
- 陈王, 1985- 著
- 学科主题:
- 金融市场-风险管理-研究
- 中图法分类号:
- F830.9
- 书目附注:
- 有书目 (第115-123页)
- 提要文摘附注:
- 本书的研究建立在“金融市场并非完全有效”的假设基础之上, 运用数理统计分析、实证对比研究方法与计算机技术, 提取出金融市场收益与波动率所呈现的典型事实的经验证据, 对发生概率小、一旦发生就会引发金融市场剧烈动荡, 使投资者遭受巨大损失的极值风险进行数理建模, 并通过实证对比, 筛选出具有最佳风险测度能力的模型。
全部MARC细节信息>>
北书院二楼