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题名/责任者:

衍生品定价中的风险与风险溢酬/刘杨树著

出版发行项:

厦门:厦门大学出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-5615-5972-7/CNY39.00

载体形态项:

162页:图;23cm

丛编项:

青年经济学者文库

个人责任者:

刘杨树 著

学科主题:

衍生金融工具-期权定价-风险分析

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

课题名称：论公司债市场上政府隐性担保的宏微观影响 项目号：71401144

责任者附注:

刘杨树，男，厦门大学管理学院助理教授，厦门大学金融工程博士，长期从事资本市场与衍生品相关的研究。曾主持国家自然科学基金“论公司债币场上政府隐性担保的宏微观影响”并参与过多项国家自然科学基金课题，曾在管理科学学报等。

书目附注:

有书目 (第156-162页)

提要文摘附注:

期权和标的资产之间具有明显的非线性关系，而且这种非线性关系还随着时间的变化而不断变化，因此，期权的定价和风险管理在学术界长期以来一直是金融学者们研究的高难度课题之一。1973年，在期权领域的标志性研究——“Black-Scholes-Merton”模型（BSM模型）的发表被华尔街称为金融学历史上的第二次革命。与大多数其他重量级研究相比，BSM模型能够被称为“革命”不仅取决于其理论高度，更重要的原因在于它和华尔街的第一次革命——“资产选择理论”一样成为了金融市场上的交易员在实际操作不可或缺的工具。学术价值和实际应用商业价值的高度统一也为BSM模型赢得了1997年的诺贝尔经济学奖。自从1973年该模型发表之后，学术界开始出现大量各式各样的期权定价模型，这些模型屡屡突破常人的逻辑思维一步步将期权定价带向更加数理、更加复杂的领域。到了二十一世纪初，学者们已经将各种各样的统计方法、物理模型、工程算法等各个学科的方法带入了期权定价模型中，同时，市场上的衍生品也越来越复杂。

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