MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：65
- 题名/责任者:
- 基于分数布朗运动的金融衍生品定价/黄文礼著
- 出版发行项:
- 厦门:厦门大学出版社,2019
- ISBN及定价:
- 978-7-5615-7086-9/CNY28.00
- 载体形态项:
- 158页;21cm
- 丛编项:
- 金融新视野
- 个人责任者:
- 黄文礼 著
- 学科主题:
- 金融衍生产品-定价-研究
- 中图法分类号:
- F830.95
- 一般附注:
- 浙江省自然科学基金资助
- 书目附注:
- 有书目 (第143-158页)
- 提要文摘附注:
- 本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳-扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一系列结论，并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中，还考虑了结构化模型下的信用风险建模。
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