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题名/责任者:

状态转换下利率期限结构与宏观经济关联研究/杨婉茜著

出版发行项:

北京:中国财政经济出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-5095-8915-1/CNY56.00

载体形态项:

226页:图;24cm

并列正题名:

Study on the relationship of the term structure of interest rates and the Macro-economy with regime-switching

个人责任者:

杨婉茜 著

学科主题:

利率-关系-宏观经济-研究-中国

中图法分类号:

F832.22

中图法分类号:

F123.16

书目附注:

有书目 (第199-220页)

提要文摘附注:

本书内容简介：2000年以来，国内外政治经济局势的变化，尤其是金融危机的爆发对宏观经济造成巨大冲击，中国宏观经济波动加剧。其收益率曲线的形态与主要宏观经济变量的协同运动不仅具有时变性和结构变化特点，还体现出较为频繁的周期性波动的时频特征，其强度、方向、同步性和频率变化较大。基于此，本书作者抓住这一特征，引入马尔科夫区制转移因素，对利率期限结构与宏观经济的动态关联机制进行研究.

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