MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：91
- 题名/责任者:
- 金融和保险中动态均值-方差问题的均衡策略选择/李丹萍著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2021
- ISBN及定价:
- 978-7-03-069730-1/CNY108.00
- 载体形态项:
- 188页:图;24cm
- 个人责任者:
- 李丹萍 著
- 学科主题:
- 金融-经济数学
- 学科主题:
- 保险-经济数学
- 中图法分类号:
- F830
- 中图法分类号:
- F840
- 书目附注:
- 有书目 (第180-188页)
- 提要文摘附注:
- 本书针对金融和保险中的动态均值-方差问题, 系统研究了保险公司最优再保险和投资策略、养老基金最优投资策略、多个保险公司风险分担策略等。本书构建了随机利率、随机波动率模型下保险公司最优比例再保险、超额损失再保险和投资模型, 进一步将模型拓展至极端模糊厌恶和模糊厌恶程度不同的情景下, 并得到了最优再保险和投资策略。为了得到能够同时被保险公司和再保险公司接受的再保险策略, 本书研究了同时考虑保险公司和再保险公司的目标的再保险和投资问题。此外, 本书还讨论了含有违约债券投资的具有保费返还机制的养老金最优投资问题, 以及多个保险公司共同分担风险的最优策略, 用以探究极端风险发生情况下的风险承担问题。针对上述各种策略, 通过仿真模拟分别归纳了其变化规律并给出经济解释。
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