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题名/责任者:

基于时变Copula的金融系统性风险度量/王永巧, 蒋学伟著

出版发行项:

北京:中国经济出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-5136-3988-0/CNY68.00

载体形态项:

296页:图;24cm

并列正题名:

Financial systemic risk measurement based on time-varying Copula

丛编项:

中国经济文库.应用经济学精品系列;2

个人责任者:

王永巧 著

个人责任者:

蒋学伟 著

学科主题:

时间序列分析-应用-金融风险-风险管理

中图法分类号:

F830.9

书目附注:

有书目 (第282-293页) 和索引

提要文摘附注:

本书结构如下。第一章是系统性风险定义，指标与建模方法的简单介绍。第二章介绍Copula的基本概念。第三章讨论各收益率的边缘分布模型。第四章与第五章分析各收益率间相依性的复杂性与时变性。第六章介绍时变因子Copula的理论模型。第七章是基于时变因子Copula方法的实证分析。

使用对象附注:

适用于各类金融机构和企业风险管理专业人士、中高层管理者、监管者、经济学研究人员及相关读者。

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