MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：52
- 题名/责任者:
- 基于均值和风险的投资组合选择/姚海祥, 李仲飞, 马庆华著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2017
- ISBN及定价:
- 978-7-03-053470-5/CNY48.00
- 载体形态项:
- 121页:图;24cm
- 丛编项:
- 21世纪海上丝绸之路智库丛书
- 个人责任者:
- 姚海祥 著
- 个人责任者:
- 李仲飞 著
- 个人责任者:
- 马庆华 著
- 学科主题:
- 组合投资-研究
- 中图法分类号:
- F830.59
- 书目附注:
- 有书目 (第112-121页)
- 提要文摘附注:
- 本书以均值-风险框架为主线，展开投资组织选择和风险管理的研究，是近年来作者在该领域的部分研究工作的总结。本书基于方差、VaR及CVaR等风险度量方法，研究了最低投资比约束、限制最大损失、不确定终止时间、随机市场环境、奇异协方差矩阵、不同借贷利率、破产风险控制等各种现实条件下静态和动态的均值=风险投资组合选择问题，同时也采用了前沿的非参数估计方法研究了投资组合选择问题，实现金融风险的测算与投资组合优化的同时进行。
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