MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：65
- 题名/责任者:
- 基于宏观经济的信用风险度量与管理/郭培栋著
- 出版发行项:
- 北京:经济科学出版社,2018
- ISBN及定价:
- 978-7-5141-6111-3/CNY38.00
- 载体形态项:
- 150页:图;24cm
- 个人责任者:
- 郭培栋, 1973- 著
- 学科主题:
- 信用-风险管理
- 中图法分类号:
- F830.5
- 书目附注:
- 有书目 (第137-150页)
- 提要文摘附注:
- 规避金融风险已是我国经济保持平稳发展的一个核心命题。信用风险作为一种最重要的金融风险，对它的度量和利用衍生产品进行风险管理就显得尤为必要，本文本文主要讨论了三个方面的问题。其一是构建反映宏观经济对信用风险影响的信用风险度量模型；其二是探讨随机波动率风险对公司债券定价和信用风险度量的影响；其三是考虑进行信用风险管理的一种奇异期权的定价问题，该期权主要用于可转债和保险类信用产品的度量和管理。本文的研究结果对进行信用风险度量具有理论上的参考作用，同时对信用风险管理实务也具有借鉴意义。
- 使用对象附注:
- 经济学研究人员
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