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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:95

题名/责任者:
数量金融/(美) 保罗·威尔莫特著
出版发行项:
北京:机械工业出版社,2015
ISBN及定价:
978-7-111-49501-7 精装 ; 第1卷/CNY119.00
ISBN及定价:
978-7-111-49487-4 精装 ; 第2卷/CNY119.00
ISBN及定价:
978-7-111-49500-0 精装 ; 第3卷/CNY149.00
载体形态项:
3册 (336, 347, 560页):图;27cm
统一题名:
Paul Wilmott on quantitative finance
丛编项:
保罗·威尔莫特数量金融系列
丛编项:
华章经管
个人责任者:
威尔莫特 (Wilmott, Paul)
个人次要责任者:
郑振龙
个人次要责任者:
陈蓉
个人次要责任者:
陈焕华
个人次要责任者:
史若燃
学科主题:
金融学-数量经济学
中图法分类号:
F830
中图法分类号:
F224.0
著录信息附注:
据第1卷著录
题名责任附注:
第1卷, 郑振龙, 陈蓉, 陈焕华等译 ; 第2卷, 郑振龙, 陈蓉, 陈焕华等译 ; 第3卷, 郑振龙, 陈蓉, 史若燃等译
版本附注:
据原书第2版译出
出版发行附注:
由John Wiley & Sons公司授权出版
提要文摘附注:
本书主要介绍金融工程中级技术操作方法,内容涉及奇异合约和路径依赖、固定收益建模与衍生品以及信用风险。书中作者主要探讨了奇异和路径依赖合约、障碍期权、强路径依赖衍生品、亚式期权、回溯期权、衍生品和随机控制、单因子利率建模、收益率曲线拟合、利率衍生品、可转债、按揭支持证券、多因子利率建模、瞬时利率的实证表现、HJM和BGM模型、固定收益产品说明书、公司价值和违约风险、信用衍生品、RiskMetrics和CreditMetrics、CrashMetrics以及衍生品灾难案例。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 定位
F830/5410/ 1 2045838  第3卷 北书院二楼     保留本 定位
F830/5410/ 1 2045837  第2卷 北书院二楼     保留本 定位
F830/5410/ 1 2045836  第1卷 北书院二楼     保留本 定位
F830/5410/ 1 2085017  第2卷 5楼南经济借阅室     可借 定位
F830/5410/ 1 2085018  第2卷 5楼南经济借阅室     可借 定位
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