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题名/责任者:

风险量化管理:金融风险指导手册/(美) 托马斯·科尔曼著 郭喜才译

出版发行项:

北京:化学工业出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-122-42722-9 精装/CNY148.00

载体形态项:

351页:图;26cm

并列正题名:

Quantitative risk management+website:a practical guide to financial risk

其它题名:

金融风险指导手册

丛编项:

金融工程与风险管理系列

个人责任者:

科尔曼 (Coleman, Thomas S.) 著

个人次要责任者:

郭喜才, 1979- 译

学科主题:

金融风险-风险管理-手册

中图法分类号:

F830.9-62

版本附注:

由John Wiley ＆ Sons, Inc. 授权出版

书目附注:

有书目 (第344-349页)

提要文摘附注:

本书分为两篇，第1篇集中讨论了风险、风险管理、风险测度、风险工具、金融风险大事件以及量化技术的局限性等方面的内容；第2篇侧重于如何计算风险，重点介绍形成量化风险测度基础的工具：波动率和VaR，并将这些工具应用于风险报告和投资组合风险分析，重点讨论了信用风险、流动性风险和运营风险。

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