MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:54
- 题名/责任者:
- 金融极值数据波动率建模/刘威仪著
- 出版发行项:
- 北京:清华大学出版社,2017
- ISBN及定价:
- 978-7-302-48734-0/CNY39.00
- 载体形态项:
- 159页:图;21cm
- 丛编项:
- 明理文丛
- 个人责任者:
- 刘威仪 著
- 学科主题:
- 金融-极值(数学)-研究
- 中图法分类号:
- F830.41
- 书目附注:
- 有书目 (第150-159页)
- 提要文摘附注:
- 本书对基于金融极值数据的波动率建模展开了系统性研究。全书共六章, 按照研究内容可分为三大部分。第一部分为第1-2章, 包括绪论和基础知识, 主要介绍金融极值数据波动率建模的背景和现状, 以及必备的随机过程极值理论; 第二部分为第3-4章, 主要介绍基于低频极值数据的静态波动率估计和动态波动率预测; 第三部分为第5-6章, 主要介绍基于高频极值数据的积分波动率估计和跳跃检验问题研究。
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