- 题名/责任者:
- 数量金融/(美) 保罗·威尔莫特著
- 出版发行项:
- 北京:机械工业出版社,2015
- ISBN及定价:
- 978-7-111-49501-7 精装 ; 第1卷/CNY119.00
- ISBN及定价:
- 978-7-111-49487-4 精装 ; 第2卷/CNY119.00
- ISBN及定价:
- 978-7-111-49500-0 精装 ; 第3卷/CNY149.00
- 载体形态项:
- 3册 (336, 347, 560页):图;27cm
- 丛编项:
- 保罗·威尔莫特数量金融系列
- 丛编项:
- 华章经管
- 个人责任者:
- 威尔莫特 (Wilmott, Paul) 著
- 个人次要责任者:
- 郑振龙 译
- 个人次要责任者:
- 陈蓉 译
- 个人次要责任者:
- 陈焕华 译
- 个人次要责任者:
- 史若燃 译
- 学科主题:
- 金融学-数量经济学
- 中图法分类号:
- F830
- 中图法分类号:
- F224.0
- 著录信息附注:
- 据第1卷著录
- 题名责任附注:
- 第1卷, 郑振龙, 陈蓉, 陈焕华等译 ; 第2卷, 郑振龙, 陈蓉, 陈焕华等译 ; 第3卷, 郑振龙, 陈蓉, 史若燃等译
- 版本附注:
- 据原书第2版译出
- 出版发行附注:
- 由John Wiley & Sons公司授权出版
- 提要文摘附注:
- 本书主要介绍金融工程中级技术操作方法，内容涉及奇异合约和路径依赖、固定收益建模与衍生品以及信用风险。书中作者主要探讨了奇异和路径依赖合约、障碍期权、强路径依赖衍生品、亚式期权、回溯期权、衍生品和随机控制、单因子利率建模、收益率曲线拟合、利率衍生品、可转债、按揭支持证券、多因子利率建模、瞬时利率的实证表现、HJM和BGM模型、固定收益产品说明书、公司价值和违约风险、信用衍生品、RiskMetrics和CreditMetrics、CrashMetrics以及衍生品灾难案例。
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