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题名/责任者:

组合信用风险管理研究:因子模型及其应用/樊婷婷, 李仲飞著

出版发行项:

广州:中山大学出版社,2011

ISBN及定价:

978-7-306-03918-7/CNY25.00

载体形态项:

151页:图;23cm

并列正题名:

Portfolio credit risk management research

个人责任者:

樊婷婷, 1978- 著

个人责任者:

李仲飞, 1963- 著

学科主题:

信用-风险管理-研究

中图法分类号:

F830.5

书目附注:

有书目 (第138-151页)

提要文摘附注:

本书从组合信用风险的动态描述出发，将因子模型扩展为动态因子模型及其相应的动态Copula结构，进行模型参数的估计与检验，并将因子模型应用于组合信用风险度量、风险归因分析、经济资本配置与绩效评估、信用衍生产品CDO定价当中，从而形成了积极的信用风险管理理论体系，为组合信用风险管理实践提供了理论支持。

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