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题名/责任者:

天气衍生品估值:气象、统计、金融和数学基础/(英) 斯蒂芬·朱森, (英) 安德斯·布里克斯著 王红蕾, 孙香玉等译

出版发行项:

北京:北京大学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-301-29303-4/CNY59.00

载体形态项:

320页:图;26cm

统一题名:

Weather derivatives valuation : the meteorological, statistical, financial and mathematical foundations

其它题名:

气象、统计、金融和数学基础

个人责任者:

朱森 (Jewson, Stephen) 著

个人责任者:

布里克斯 (Brix, Anders) 著

个人次要责任者:

王红蕾 译

个人次要责任者:

孙香玉 译

学科主题:

天气-金融衍生产品

学科主题:

气象数据-统计分析

中图法分类号:

F830.95

中图法分类号:

P416

版本附注:

据原文2005年版译出

书目附注:

有书目 (第301-309页) 和索引

提要文摘附注:

Weather Derivative Valuation 是第一本涵盖了天气衍生品的定价和风险管理过程中出现的所有关于气象学的，统计学的，金融的和数理的研究问题的专著。章节内容涉及气象数据及数据清理，单一天气衍生品的建模和定价，资产组合的建模和估值，天气衍生品定价中的天气和季节性预测的运用，针对天气衍生品的套利定价，风险管理，气温、风和降水的建模。针对以下具体问题本书还有细节性的阐述和讨论，其中包括天气衍生品定价的不确定性分析，每日温度变量的时间序列模型，气象预测概率模型的创建和使用，天气衍生品版本的布莱克-斯科尔斯公式的数理金融推导等。

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