MARC状态：已编 文献类型：中文图书 浏览次数：76
- 题名/责任者:
- 基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用/易文德著
- 出版发行项:
- 北京:中国经济出版社,2011
- ISBN及定价:
- 978-7-5136-0568-7/CNY30.00
- 载体形态项:
- 181页:图;24cm
- 丛编项:
- 中国经济文库.理论经济学精品系列
- 个人责任者:
- 易文德 著
- 学科主题:
- 金融市场-风险管理
- 中图法分类号:
- F830.9
- 一般附注:
- 教育部人文社会科学基金资助 (NO: 08JA790142)
- 书目附注:
- 有书目 (第161-181页)
- 提要文摘附注:
- 本书在考虑金融时间序列波动特点的基础上，建立了几个基于Copula理论的模型以研究金融时间序列之间的相依结构，研究了模型参数估计的性质和模型选择等问题，并把Copula模型应用于金融时间序列相依结构的研究分析上。
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