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题名/责任者:

金融极值数据波动率建模/刘威仪著

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-302-48734-0/CNY39.00

载体形态项:

159页:图;21cm

丛编项:

明理文丛

个人责任者:

刘威仪 著

学科主题:

金融-极值(数学)-研究

中图法分类号:

F830.41

书目附注:

有书目 (第150-159页)

提要文摘附注:

本书对基于金融极值数据的波动率建模展开了系统性研究。全书共六章, 按照研究内容可分为三大部分。第一部分为第1-2章, 包括绪论和基础知识, 主要介绍金融极值数据波动率建模的背景和现状, 以及必备的随机过程极值理论; 第二部分为第3-4章, 主要介绍基于低频极值数据的静态波动率估计和动态波动率预测; 第三部分为第5-6章, 主要介绍基于高频极值数据的积分波动率估计和跳跃检验问题研究。

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