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题名/责任者:

期货市场的定价、行为模式和制度设计/宋军著

出版发行项:

上海:复旦大学出版社,2012

ISBN及定价:

978-7-309-09289-9/CNY24.00

载体形态项:

325页:图;21cm

并列正题名:

Pricing, behavior patterns and institutions of the futures markets

个人责任者:

宋军 著

学科主题:

期货市场-研究

中图法分类号:

F830.93

一般附注:

国家自然科学基金 (70701011) 资助

书目附注:

有书目 (第309-325页)

提要文摘附注:

本书主要研究期货市场的定价、行为模式和相关制度。首先研究期货市场的风险溢价效应, 包括市场参与者的风险态度对期货定价的影响、国内外股指期货市场的风险溢价对比、风险溢价效应的季节效应等, 并提出了一个期货市场逼仓预警模型。然后研究了基于权重股的股指期货操纵模式和期铜市场的国际跨市套利。最后对保证金、股指期货的结算时间窗口等我国期货市场的制度进行了评估研究。

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