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题名/责任者:

金融工程中的蒙特卡罗方法/Paul Glasserman著 范韶华, 孙武军译

出版发行项:

北京:高等教育出版社,2013

ISBN及定价:

978-7-04-032292-7/CNY79.00

载体形态项:

560页:图;24cm

统一题名:

Monte Carlo methods in financial engineering

丛编项:

应用统计学丛书

个人责任者:

格拉瑟曼 (Glasserman, Paul), 1962- 著

个人次要责任者:

范韶华 译

个人次要责任者:

孙武军 译

学科主题:

蒙特卡罗法-应用-金融工程

中图法分类号:

F830.49

责任者附注:

责任者Glasserman规范汉译姓: 格拉瑟曼

书目附注:

有书目 (第531-552页) 和索引

提要文摘附注:

本书源于作者在哥伦比亚大学多年教学的讲稿。书中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的用途，并且将模拟用作呈现金融工程中模型和思想的工具。本书大致分为三个部分。第一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理，衍生定价基础以及金融工程中一些最重要模型的实现。第二部分描述了如何改进模拟精确度和效率。最后的第三部分讲述了几个特别的论题：价格敏感度估计，美式期权定价以及金融投资组合中的市场风险和信贷风险评估。

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