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题名/责任者:

亚太地区股市联动性研究/李海峰著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-5141-8877-6/CNY39.00

载体形态项:

222页:图;23cm

并列正题名:

Empirical analysis of co-movement for Asian-Pacific stock markets

丛编项:

云南财经大学前沿研究丛书

个人责任者:

李海峰, 1981- 著

学科主题:

股票市场-研究-亚太地区

中图法分类号:

F833.05

书目附注:

有书目 (第215-222页)

提要文摘附注:

本文主要研究的是亚太22个国家(地区)股票市场的联动性是否由于金融危机的发生而变化？变化程度如何？本文的研究分为理论和实证两个方面，在理论上，分别从资本流动和贸易流动两个方面对亚太股市联动性产生的路径进行分析，旨在为亚太股市联动性的变化提供理论支撑。在实证方面分别采用Granger因果检验、Johansen协整检验、脉冲响应和方差分解以及VAR(3)-GARCH(1，1)-BEKK模型对亚太股市间的联动性进行分析。

使用对象附注:

股票市场研究者

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