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题名/责任者:

基于期望分位数回归方法的金融风险度量/杨文华, 张倩倩, 周凯著

出版发行项:

成都:西南财经大学出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-5504-4222-1/CNY68.00

载体形态项:

154页:图;24cm

并列正题名:

Measurement of financial risk based on expectile regression

个人责任者:

杨文华, 1987- 著

个人责任者:

张倩倩, 1990- 著

个人责任者:

周凯, 1977- 著

学科主题:

自回归模型-应用-金融风险-风险管理-研究

中图法分类号:

F830.9

中图法分类号:

O212.1

一般附注:

教育部人文社科基金青年项目“商业银行杠杆周期性与系统性风险的生成及监管机制研究” (批准号19YJC790172) 第63批国家博士后基金面上项目“宏观审慎视角下商业银行高杠杆风险及监管策略研究” (批准号2018M632273) 阶段性成果

责任者附注:

杨文华, 1987年生, 博士, 主要研究领域为金融风险管理、金融市场等, 主持和参与多项国家级项目和省部级基金项目的研究, 荣获四川省第十八届哲学社会科学进步二等奖。张倩倩, 1990年生, 经济学博士, 主要从事金融市场和公司金融研究。周凯, 1977年生, 管理学博士, 博士后合作导师, 江苏省333人才, 江苏省十三届人民代表大会常委会决策咨询专家, 正高级经济师。

书目附注:

有书目 (第140-154页)

提要文摘附注:

在众多风险模型中, VaR能将多种复杂的风险合成为一个简洁易懂的指标, 受到金融机构和监管当局的普遍欢迎。分位数回归本身存在角点解的难题, 导致VaR的计算失真, 同时基于分位数回归计算的VaR依然未能克服其不满足风险一致性的缺陷。已有的研究表明金融收益分布存在明显波动聚集性和时变特征, 我们尝试采用基于期望分位数回归方法计算的EVaR作为风险测度的核心指标, 通过与GARCH模型、LPA方法和Lasso方法的有机结合, 有效的刻画了金融风险的波动聚集性、时变性和外部溢出性。在此基础上对我国金融体系的系统性风险进行测度, 为金融监管当局进行风险管理提供了全新视角和理论支持。

使用对象附注:

金融风险管理研究人员

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