MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：107
- 题名/责任者:
- 金融尾部风险管理研究/周春阳著
- 出版发行项:
- 上海:上海交通大学出版社,2020
- ISBN及定价:
- 978-7-313-23842-9/CNY78.00
- 载体形态项:
- 191页:图;23cm
- 个人责任者:
- 周春阳 著
- 学科主题:
- 金融风险-风险管理-研究
- 中图法分类号:
- F830.9
- 责任者附注:
- 周春阳, 工学学士、理学硕士和管理学博士, 上海交通大学安泰经济与管理学院副研究员。
- 书目附注:
- 有书目 (第176-191页) 和索引
- 提要文摘附注:
- 本书首先构建了一个动态跳跃强度模型, 以更好得刻画突发事件对资产价格波动率的动态影响。在此基础上, 我们分析在动态跳跃风险影响下, 投资组合风险价值VaR的预测和最优投资组合的构建问题。
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