MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：105
- 题名/责任者:
- 应用时间序列分析/黄红梅编著
- 出版发行项:
- 北京:清华大学出版社,2016
- ISBN及定价:
- 978-7-302-42278-5/CNY55.00
- 载体形态项:
- 286页:图;23cm
- 丛编项:
- 21世纪统计学系列精品教材
- 个人责任者:
- 黄红梅 编著
- 学科主题:
- 时间序列分析-高等学校-教材
- 中图法分类号:
- O211.61
- 书目附注:
- 有书目和索引
- 提要文摘附注:
- 本书主要介绍了时间序列分析的一些经典和常用分析方法，主要包括ARMA模型、ADF单位根检验、残差自回归模型、ARIMA模型、季节性模型、GARCH类模型、VAR模型、协整和误差修正理论。本书在介绍基本理论的同时，注重厘清在建模实践过程中容易困扰初学者的典型问题。例如在ADF单位根检验过程中如何选择合适的检验模型来进行检验，趋势平稳过程和差分平稳过程的区分以及分别适用于何种建模方法，VAR模型识别过程中变量先后次序的重要性，协整和误差修正模型中何时应加入截距或时间趋势项等。书中针对各种模型，以应用实例的方式介绍了EViews软件中的建模实践过程和注意事项，以帮助初学者掌握时间序列实证分析方法。同时，对每个应用实例还列示了相应的R语言实现命令及其结果，以方便习惯使用R语言的初学者掌握基本的时间序列建模方法。
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教材阅览室L106