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题名/责任者:

极差分解方法与金融市场预测研究/谢海滨, 范奎奎, 汪寿阳著

出版发行项:

北京:科学出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-03-039831-4/CNY52.00

载体形态项:

[14], 123页:图;24cm

丛编项:

经济预测科学丛书

个人责任者:

谢海滨 著

个人责任者:

范奎奎 著

个人责任者:

汪寿阳 著

学科主题:

金融市场-市场预测-研究

中图法分类号:

F830.9

书目附注:

有书目 (第110-123页)

提要文摘附注:

本书以极差和金融市场可预测性为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合技术分析——K线分析、单变量和多变量时间序列分析、风险管理等理论和研究方法，综合考虑技术分析预测的灵活性以及时间序列分析预测的统计稳健性，从理论和实证两大方面对金融资产价格运动规律进行了深入而系统的研究。

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