MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：77
- 题名/责任者:
- 贝叶斯金融随机波动模型及应用/郝立亚, 朱慧明著
- 出版发行项:
- 北京:经济管理出版社,2015
- ISBN及定价:
- 978-7-5096-3527-8/CNY28.00
- 载体形态项:
- 267页:图;21cm
- 丛编项:
- 区域经济发展青年学者论丛
- 个人责任者:
- 郝立亚, 1983- 著
- 个人责任者:
- 朱慧明, 1966- 著
- 学科主题:
- 金融市场-经济波动-数学模型-理论研究
- 中图法分类号:
- F830.9
- 中图法分类号:
- F224.0
- 相关题名附注:
- 英文并列题名中finacial错误, 正确应为financial
- 书目附注:
- 有书目 (第241-267页)
- 提要文摘附注:
- 本书分为两大部分：第一部分主要研究基于马尔科夫链蒙特卡洛估计的随机波动模型及其扩展形式的建模与应用问题，着重比较了SV模型的各种MCMC抽样算法的有效性，给出了长记忆SV模型有限阶状态空间近似，并设计了高效的多步MCMC抽样算法。在模型应用领域，分别利用随机波动模型研究了我国通货膨胀水平和不确定性的动态关系和企业债券的信用溢价问题。第二部分主要研究了序贯蒙特卡洛估计方法的SV模型及其扩展形式的建模与应用问题，包括序贯蒙特卡洛方法下的状态识别和参数学习过程，变结构随机波动模型的序贯蒙特卡洛算法及应用。
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