MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：60
- 题名/责任者:
- 随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究/张素梅著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2022
- ISBN及定价:
- 978-7-03-073163-0/CNY98.00
- 载体形态项:
- 143页;24cm
- 个人责任者:
- 张素梅 著
- 学科主题:
- 期权定价-研究
- 中图法分类号:
- F830.95
- 一般附注:
- 西安邮电大学学术专著出版基金资助
- 书目附注:
- 有书目 (第135-143页)
- 提要文摘附注:
- 本书从傅里叶变换的角度，对多种随机因素影响下期权定价的数值方法进行研究。通过分析影响金融市场的主要随机因素，建立一系列随机模型。基于随机模型，针对市场上流行的欧式期权定价、美式期权定价、远期开始期权定价等问题提出傅里叶空间时步、均值回复傅里叶空间时步、快速傅里叶变换、傅里叶余弦级数展式、卷积方法等高效定价算法。基于欧式期权定价结果、市场实际交易数据和优化算法，对所提随机模型进行校正，并对模型拟合市场的效果进行实证分析。
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