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题名/责任者:

基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究/刘海飞著

出版发行项:

南京:南京大学出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-305-19351-4/CNY48.00

载体形态项:

241页:图;24cm

丛编项:

南京大学工程管理学院文库

个人责任者:

刘海飞, 1980- 著

学科主题:

金融资产-投资管理-研究

中图法分类号:

F830.59

一般附注:

本著作的出版得到了国家自然科学基金面上项目“社会网络情景下资产选择与递单策略最优化研究--基于计算试验的方法”(71771116)、国家自然基金青年项目“流动性黑洞、订单提交策略与最优执行--基于高频数据与计算实验方法的理论与实证研究”(71101068)、国家自然基金面上项目“基于计算实验的指令驱动市场交易行为与演化机制研究”(71171109)、江苏省自然科学面上基金项目“基于社会网络分析的金融市场资产配置策略理论、方法与应用研究”(BK20161398)、江苏省金融工程重点实验室课题“金融大数据背景下投资组合理论及方法”(NSK2015-09)、中央高校基本科研业务费专项资金资助 (011814380027)

责任者附注:

刘海飞, 男, 1980年2月, 管理学 (金融工程方向) 博士, 副教授, 加拿大滑铁卢大学访问学者。

书目附注:

有书目 (第191-241页)

提要文摘附注:

本书立足于中国金融市场本土化特定情景, 利用交叉学科的理论与方法, 融合计算金融平台大系统仿真和传统金融分析工具, 以投资者互动为切入点, 探索基于博弈论理论的异质投资者的学习模式与互动机制、基于动态对冲策略的市场冲击效应研究等等科学问题, 构建了相应投资者行为的理论模型, 并进行经验佐证。本书一方面丰富了金融市场中投资者行为的相关理论; 另一方面也为实务界提供了有益的投资建议。

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