MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:79
- 题名/责任者:
- 基于时变Copula的金融系统性风险度量/王永巧, 蒋学伟著
- 出版发行项:
- 北京:中国经济出版社,2016
- ISBN及定价:
- 978-7-5136-3988-0/CNY68.00
- 载体形态项:
- 296页:图;24cm
- 丛编项:
- 中国经济文库.应用经济学精品系列;2
- 个人责任者:
- 王永巧 著
- 个人责任者:
- 蒋学伟 著
- 学科主题:
- 时间序列分析-应用-金融风险-风险管理
- 中图法分类号:
- F830.9
- 书目附注:
- 有书目 (第282-293页) 和索引
- 提要文摘附注:
- 本书结构如下。第一章是系统性风险定义,指标与建模方法的简单介绍。第二章介绍Copula的基本概念。第三章讨论各收益率的边缘分布模型。第四章与第五章分析各收益率间相依性的复杂性与时变性。第六章介绍时变因子Copula的理论模型。第七章是基于时变因子Copula方法的实证分析。
- 使用对象附注:
- 适用于各类金融机构和企业风险管理专业人士、中高层管理者、监管者、经济学研究人员及相关读者。
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