MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:61
- 题名/责任者:
- 基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究/范聪银著
- 出版发行项:
- 成都:西南财经大学出版社,2021
- ISBN及定价:
- 978-7-5504-5063-9/CNY68.00
- 载体形态项:
- 139页:图;24cm
- 个人责任者:
- 范聪银 著
- 学科主题:
- 金融衍生产品-定价-研究
- 中图法分类号:
- F830.95
- 责任者附注:
- 范聪银, 男, 贵州贵阳人, 博士研究生, 2017年毕业于西南财经大学, 现为贵州商学院专任教师, 贵州省农业经济学会理事。
- 书目附注:
- 有书目 (第133-139页)
- 提要文摘附注:
- 本书主要包含两方面的内容: (1) 根据卷积定价原理推导出了有限矩对数下的欧式期权 (看涨和看跌) 的定价公式, 并对公式的有效性进行了检验。在此基础上, 给出该理论框架下欧式期权的最优风险对冲执行策略。另外, 为了使本书的研究更具有说服力, 我们利用真实的期权数据进行实证检验。(2) 在FMLS框架下研究股票抵押合同定价问题, 主要包含模型的建立、以及算法的设定。另外, 本书在FMLS模型的基础上考虑跳扩散过程及机制转移模型, 以进一步完善FMLS框架下的定价理论。
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