MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:70
- 题名/责任者:
- 系统性金融风险度量模型应用研究/苏晶晶著
- 出版发行项:
- 北京:中国统计出版社,2019
- ISBN及定价:
- 978-7-5037-8794-2/CNY79.00
- 载体形态项:
- 213页:图;24cm
- 个人责任者:
- 苏晶晶 著
- 学科主题:
- 金融风险防范-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.1
- 书目附注:
- 有书目 (第147-166页)
- 提要文摘附注:
- 本书尝试从经济学理论层面、模型层面和实证分析层面, 构建基于多元极值理论的系统性风险系列度量模型, 聚焦系统性风险的尾部特征, 以求更准确地量化金融体系的极端系统性风险。实证分析部分运用日度行情数据、高频行情数据对2013年以来我国金融市场和金融机构的系统性风险传染概率和规模开展分析研究。
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