MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：34
- 题名/责任者:
- 基于定单流大数据的证券投资策略研究/李成刚著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2019
- ISBN及定价:
- 978-7-03-061364-6/CNY88.00
- 载体形态项:
- 161页:图;24cm
- 丛编项:
- 大数据科学研究丛书
- 个人责任者:
- 李成刚 著
- 学科主题:
- 股票投资-研究
- 中图法分类号:
- F830.91
- 一般附注:
- 本书受到贵州财经大学与商务部国际贸易经济合作研究院联合基全项目“股票定单流大数据智慧挖掘、分析和投资策略构建研究”(2017 SWBZD20)资助
- 书目附注:
- 有书目 (第144-157页)
- 提要文摘附注:
- 本书采用事件研究法分析证券分析师推荐股票和板块的总体特征。结合证券分析师推荐的股票和板块特征，引入朴素贝叶斯方法，进行分类实验，根据定单流选择股票和板块，进行选股投资；再次，本书从投资者期望效用最大化角度，将定单流引入均值-方差理论，建立投资组合模型。通过定单流指标确定组合权重，构建基于定单流大数据的静态投资策略。考虑到投资者的投资是一个多期动态的过程，本书基于定单流提出了定单冲击系数，刻画资金的流向及变化速度，从投资者期望效用最大化角度出发，根据定单冲击系数选择股票，确定最优投资比例，构建基于定单流大数据的动态投资策略。最后，本书利用定单流的信息含量预测收益率的波动率，说明定单流具有预测作用。由于定单流对收益率具有预测作用，表明根据定单流选择股票是有依据的。
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