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题名/责任者:

金融市场有效价差的估计方法/高扬著

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-302-52391-8/CNY69.80

载体形态项:

142页;24cm

并列正题名:

Estimation of the effective spread on financial markets

个人责任者:

高扬 著

学科主题:

金融市场-研究

中图法分类号:

F830.9

责任者附注:

高扬，2015年7月获北京大学经济学博士学位，现为北京工业大学经济与管理学院副教授，硕士生导师。

提要文摘附注:

本书主要研究金融市场微观结构中交易成本，特别是有效价差的度量方法及其统计推断，为流动性的应用提供经济计量学的理论基础。具体包括：两种有效价差估计的渐近性质研究、基于价格极值的有效价差估计研究、有效价差的极大似然估计研究以及基于Roll价格模型的有效价差实证研究等。

使用对象附注:

金融市场研究者、金融领域从业者及相关读者。

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