MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：53
- 题名/责任者:
- 金融时间序列:理论与方法/赵国庆著
- 出版发行项:
- 北京:经济科学出版社,2020
- ISBN及定价:
- 978-7-5218-1573-3/CNY68.00
- 载体形态项:
- 262页:图;23cm
- 其它题名:
- 理论与方法
- 个人责任者:
- 赵国庆 著
- 学科主题:
- 金融-时间序列分析
- 中图法分类号:
- F830
- 一般附注:
- 本成果受到中国人民大学2019年度“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”支持
- 书目附注:
- 有书目
- 提要文摘附注:
- 本书主要对近年经济时间序列发展过程中的理论与方法进行研究，包括模型选择与模型平均方法、非平稳时间序列Granger因果性检验、变量的弱外生性及动态面板数据模型等内容。在实证研究中，研究者发现模型选择常伴随着一些弊端。一方面，模型选择具有不稳定性，微小的数据变化可能造成信息准则的改变，该问题在小样本的情况下尤为明显。
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