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题名/责任者:

基于大规模数据的分位数回归模型及应用/蔡超著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-5141-9238-4/CNY48.00

载体形态项:

182页;23cm

个人责任者:

蔡超, 1983- 著

学科主题:

自回归模型

中图法分类号:

O212.1

一般附注:

国家自然科学基金项目“基于高维非线性广义分位数回归的系统性金融风险计量”（编号：71671056） 山东省社会科学规划项目“大规模数据的惩罚分数回归方法研究”（编号：18TDJJ01） 山东工商学院博士启动基金项目“流数据分位回归模型及应用研究”（编号：BS201815）

责任者附注:

蔡超(1983-)，山东沾化人，管理学博士，现为山东工商学院讲师。在Statistical Papers，Communications in Statistics-simulation and Computation，以及《中国管理科学》《数理统计与管理》《统计与信息论坛》《江西财经大学学报》等刊物发表论文20余篇。

书目附注:

有书目 (第169-181页)

提要文摘附注:

本书内容简介：在统计方法中，分位数回归常用来反映解释变量对响应变量整个条件分布的异质影响，是探索客观规律的重要手段与方法之一。常用的统计软件都可进行分位数回归，但受到计算内存和运行时间的限制，以大样本与高维为典型特征的大规模数据分位数回归往往难以奏效。因此，本书将经典的分位数回归模型从中小规模数据扩展到大规模数据，研究大规模数据分位数回归方法，解决其建模过程中的技术难题，对于推广应用、揭示经济和社会的复杂模式等，具有重要的理论意义和实践价值。

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