MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：76
- 题名/责任者:
- 中国汇市和股市的关系研究:基于分形长记忆模型/曹广喜著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2013
- ISBN及定价:
- 978-7-03-038255-9/CNY49.00
- 载体形态项:
- 152页:图;24cm
- 其它题名:
- 基于分形长记忆模型
- 个人责任者:
- 曹广喜 著
- 学科主题:
- 人民币-外汇市场-关系-股票市场-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.5
- 提要文摘附注:
- 本书在综合利用R/S分析、改进的R/S分析、DFA、ARFIMA等模型方法对我国汇市和股市收益率的长记忆性进行检验的基础上，在引入长记忆参数的情况下，推广TVP-VAR和TVP-R模型，构建分形长记忆动态VAR模型——LTVP-VAR和LTVP-R模型。
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