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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:110

题名/责任者:
金融复杂性:实证与建模/杨春霞, 周涛著
出版发行项:
北京:科学出版社,2013
ISBN及定价:
978-7-03-039169-8/CNY69.00
载体形态项:
260页, [8] 页图版:图 (部分彩图);24cm
并列正题名:
Financial complexity empirical and modeling
其它题名:
实证与建模
个人责任者:
杨春霞
个人责任者:
周涛
学科主题:
金融市场-复杂性理论-系统建模-研究-中国
中图法分类号:
F832.5
相关题名附注:
英文并列题名取自封面
书目附注:
有书目 (第246-260页)
提要文摘附注:
本书是应用复杂性科学的理论方法研究了金融复杂性问题。针对海量金融数据以及基于传统统计技术建立的模型假设条件多、实际应用难以奏效的特点, 本书首先引入处理非线性信号的Hibert-Huang变换 (HHT) 方法, 分析了价格指数波动的准周期行为, 并在此基础上识别了危机发生时期的波动模式, 该研究成果有助于识别和预测危机的发生; 其次, 将金融市场视为一个众多异质主体参与的复杂系统, “自下而上”地建立多个模型, 探讨了市场上各种宏观动态特性从微观主体相互作用过程中的“涌现”机理, 尤其是“基于信息传播的金融市场网络模型”真实地刻画了投资者之间的相互关系、信息在投资者关系网络上的传播过程以及它对投资者交易行为的影响等; 最后, 引入信息论中的互信息方法, 分析了股票价格波动之间的非线性相关关系, 构建了上海市场的股票网络, 研究了沪市股指波动聚集与网络拓扑特性之间的关系。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置 定位
F832.5/4751 1987058  - 北书院二楼     保留本 定位
F832.5/4751 1987059  - 5楼南经济借阅室     可借 定位 借还中心(服务台)
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