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• 010 __ |a 978-7-5141-8877-6 |d CNY39.00

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• 200 1_ |a 亚太地区股市联动性研究 |A ya tai di qu gu shi lian dong xing yan jiu |d = An empirical analysis of co-movement for Asian-Pacific stock markets |f 李海峰著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2017

• 215 __ |a 222页 |c 图 |d 23cm

• 225 2_ |a 云南财经大学前沿研究丛书 |A yun nan cai jing da xue qian yan yan jiu cong shu

• 320 __ |a 有书目 (第215-222页)

• 330 __ |a 本文主要研究的是亚太22个国家(地区)股票市场的联动性是否由于金融危机的发生而变化？变化程度如何？本文的研究分为理论和实证两个方面，在理论上，分别从资本流动和贸易流动两个方面对亚太股市联动性产生的路径进行分析，旨在为亚太股市联动性的变化提供理论支撑。在实证方面分别采用Granger因果检验、Johansen协整检验、脉冲响应和方差分解以及VAR(3)-GARCH(1，1)-BEKK模型对亚太股市间的联动性进行分析。

• 333 __ |a 股票市场研究者

• 410 _0 |1 2001 |a 云南财经大学前沿研究丛书

• 510 1_ |a Empirical analysis of co-movement for Asian-Pacific stock markets |z eng

• 606 0_ |a 股票市场 |A gu piao shi chnag |x 研究 |y 亚太地区

• 690 __ |a F833.05 |v 5

• 701 _0 |a 李海峰, |A li hai feng |f 1981- |4 著

• 801 _0 |a CN |b HM |c 20180223

• 801 _2 |a CN |b PUL |c 20180412

• 905 __ |a SCNU |f F833.05/4032

• 920 __ |a 242430 |z 1