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- 010 __ |a 978-7-5096-2607-8 |d CNY45.00
- 099 __ |a CAL 012013129361
- 100 __ |a 20131009d2013 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 金融市场风险的定量分析和投资组合选择 |A jin rong shi chang feng xian de ding liang fen xi he tou zi zu he xuan ze |d = Quantitative research of the market risk in finance and portfolio selection |f 徐永春著 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2013
- 215 __ |a 213页 |c 图 |d 24cm
- 225 2_ |a 经济管理学术文库 |A jing ji guan li xue shu wen ku |i 金融类
- 320 __ |a 有书目 (第202-213页)
- 330 __ |a 本书分为两大部分:第一部分主要阐述投资组合风险度量指标和模型的选取以及关于CVaR单期和多期的最优投资组合选择问题。在一致性风险测试理论和随机占优理论下,对方差、绝对平均偏差、下偏距、VaR、CVaR等风险度量指标做系统的分析,得出了CVaR是最优的风险度量指标以此构建投资组合选择模型,验证其有效性。第二部分主要阐述以权证为研究对象的金融衍生品的风险管理问题。
- 410 _0 |1 2001 |a 经济管理学术文库 |i 金融类
- 510 1_ |a Quantitative research of the market risk in finance and portfolio selection |z eng
- 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 金融风险 |x 风险分析 |x 研究
- 606 0_ |a 投资 |A tou zi |x 组合分析 |x 研究
- 701 _0 |a 徐永春, |A xu yong chun |f 1978- |4 著
- 801 _0 |a CN |b BTBU |c 20131105
- 905 __ |a SCNU |f F830.9/2835