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• 010 __ |a 978-7-5218-1573-3 |d CNY68.00

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• 200 1_ |a 金融时间序列 |A jin rong shi jian xu lie |e 理论与方法 |f 赵国庆著

• 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2020

• 215 __ |a 262页 |c 图 |d 23cm

• 300 __ |a 本成果受到中国人民大学2019年度“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”支持

• 320 __ |a 有书目

• 330 __ |a 本书主要对近年经济时间序列发展过程中的理论与方法进行研究，包括模型选择与模型平均方法、非平稳时间序列Granger因果性检验、变量的弱外生性及动态面板数据模型等内容。在实证研究中，研究者发现模型选择常伴随着一些弊端。一方面，模型选择具有不稳定性，微小的数据变化可能造成信息准则的改变，该问题在小样本的情况下尤为明显。

• 517 1_ |a 理论与方法 |A li lun yu fang fa

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 时间序列分析

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |a 赵国庆 |A zhao guo qing |4 著

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20200917

• 905 __ |a SCNU |f F830/4460

• 920 __ |a 242430 |z 1