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• 005 20150829143100.0

• 010 __ |a 978-7-5096-3527-8 |d CNY28.00

• 099 __ |a CAL 012015023865

• 100 __ |a 20150316d2015 em y0chiy50 ea

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• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a a a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 贝叶斯金融随机波动模型及应用 |A bei ye si jin rong sui ji bo dong mo xing ji ying yong |d = Bayesian finacial stochastic volatility models and applications |f 郝立亚, 朱慧明著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2015

• 215 __ |a 267页 |c 图 |d 21cm

• 225 2_ |a 区域经济发展青年学者论丛 |A qu yu jing ji fa zhan qing nian xue zhe lun cong

• 312 __ |a 英文并列题名中finacial错误, 正确应为financial

• 320 __ |a 有书目 (第241-267页)

• 330 __ |a 本书分为两大部分：第一部分主要研究基于马尔科夫链蒙特卡洛估计的随机波动模型及其扩展形式的建模与应用问题，着重比较了SV模型的各种MCMC抽样算法的有效性，给出了长记忆SV模型有限阶状态空间近似，并设计了高效的多步MCMC抽样算法。在模型应用领域，分别利用随机波动模型研究了我国通货膨胀水平和不确定性的动态关系和企业债券的信用溢价问题。第二部分主要研究了序贯蒙特卡洛估计方法的SV模型及其扩展形式的建模与应用问题，包括序贯蒙特卡洛方法下的状态识别和参数学习过程，变结构随机波动模型的序贯蒙特卡洛算法及应用。

• 410 _0 |1 2001 |a 区域经济发展青年学者论丛

• 510 1_ |a Bayesian financial stochastic volatility models and applications |z eng

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 经济波动 |x 数学模型 |x 理论研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 690 __ |a F224.0 |v 5

• 701 _0 |a 郝立亚, |A hao li ya |f 1983- |4 著

• 701 _0 |a 朱慧明, |A zhu hui ming |f 1966- |4 著

• 801 _0 |a CN |b WUL |c 20150317

• 905 __ |a SCNU |f F830.9/4701

• 920 __ |a 242430 |z 1