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• 200 1_ |a 基于典型事实的金融市场动态极值风险测度与传导效应研究 |A ji yu dian xing shi shi de jin rong shi chang dong tai ji zhi feng xian ce duo yu chuan dao xiao ying yan jiu |f 林宇, 陈王著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2013

• 215 __ |a 123页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第115-123页)

• 330 __ |a 本书的研究建立在“金融市场并非完全有效”的假设基础之上, 运用数理统计分析、实证对比研究方法与计算机技术, 提取出金融市场收益与波动率所呈现的典型事实的经验证据, 对发生概率小、一旦发生就会引发金融市场剧烈动荡, 使投资者遭受巨大损失的极值风险进行数理建模, 并通过实证对比, 筛选出具有最佳风险测度能力的模型。

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 风险管理 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 林宇, |A lin yu |f 1973- |4 著

• 701 _0 |a 陈王, |A chen wang |f 1985- |4 著

• 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20130227

• 905 __ |a SCNU |f F830.9/4430/ 1

• 920 __ |a 242430 |z 1