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• 005 20150706150300.0

• 010 __ |a 978-7-111-49501-7 |b 精装 ; 第1卷 |d CNY119.00

• 010 __ |a 978-7-111-49487-4 |b 精装 ; 第2卷 |d CNY119.00

• 010 __ |a 978-7-111-49500-0 |b 精装 ; 第3卷 |d CNY149.00

• 099 __ |a CAL 012015054545

• 100 __ |a 20150511d2015 em y0chiy50 ea

• 101 1_ |a chi |c eng

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak z 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 数量金融 |A shu liang jin rong |f (美) 保罗·威尔莫特著 |d = Paul Wilmott on quantitative finance |f Paul Wilmott |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2015

• 215 __ |a 3册 (336, 347, 560页) |c 图 |d 27cm

• 225 2_ |a 保罗·威尔莫特数量金融系列 |A bao luo ·wei er mo te shu liang jin rong xi lie

• 225 2_ |a 华章经管 |A hua zhang jing guan

• 303 __ |a 据第1卷著录

• 304 __ |a 第1卷, 郑振龙, 陈蓉, 陈焕华等译 ; 第2卷, 郑振龙, 陈蓉, 陈焕华等译 ; 第3卷, 郑振龙, 陈蓉, 史若燃等译

• 305 __ |a 据原书第2版译出

• 306 __ |a 由John Wiley & Sons公司授权出版

• 330 __ |a 本书主要介绍金融工程中级技术操作方法，内容涉及奇异合约和路径依赖、固定收益建模与衍生品以及信用风险。书中作者主要探讨了奇异和路径依赖合约、障碍期权、强路径依赖衍生品、亚式期权、回溯期权、衍生品和随机控制、单因子利率建模、收益率曲线拟合、利率衍生品、可转债、按揭支持证券、多因子利率建模、瞬时利率的实证表现、HJM和BGM模型、固定收益产品说明书、公司价值和违约风险、信用衍生品、RiskMetrics和CreditMetrics、CrashMetrics以及衍生品灾难案例。

• 410 _0 |1 2001 |a 保罗·威尔莫特数量金融系列

• 410 _0 |1 2001 |a 华章经管

• 500 10 |a Paul Wilmott on quantitative finance |m Chinese

• 606 0_ |a 金融学 |A jin rong xue |x 数量经济学

• 690 __ |a F830 |v 5

• 690 __ |a F224.0 |v 5

• 701 _1 |a 威尔莫特 |A wei er mo te |g (Wilmott, Paul) |4 著

• 702 _0 |a 郑振龙 |A zheng zhen long |4 译

• 702 _0 |a 陈蓉 |A chen rong |4 译

• 702 _0 |a 陈焕华 |A chen huan hua |4 译

• 702 _0 |a 史若燃 |A shi ruo ran |4 译

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20150511

• 905 __ |a SCNU |f F830/5410/ 1

• 920 __ |a 242430 |z 1