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• 010 __ |a 978-7-5504-5063-9 |d CNY68.00

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• 200 1_ |a 基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究 |A ji yu FMLSmo xing de jin rong yan sheng chan pin ding jia yan jiu |f 范聪银著

• 210 __ |a 成都 |c 西南财经大学出版社 |d 2021

• 215 __ |a 139页 |c 图 |d 24cm

• 314 __ |a 范聪银, 男, 贵州贵阳人, 博士研究生, 2017年毕业于西南财经大学, 现为贵州商学院专任教师, 贵州省农业经济学会理事。

• 320 __ |a 有书目 (第133-139页)

• 330 __ |a 本书主要包含两方面的内容: (1) 根据卷积定价原理推导出了有限矩对数下的欧式期权 (看涨和看跌) 的定价公式, 并对公式的有效性进行了检验。在此基础上, 给出该理论框架下欧式期权的最优风险对冲执行策略。另外, 为了使本书的研究更具有说服力, 我们利用真实的期权数据进行实证检验。(2) 在FMLS框架下研究股票抵押合同定价问题, 主要包含模型的建立、以及算法的设定。另外, 本书在FMLS模型的基础上考虑跳扩散过程及机制转移模型, 以进一步完善FMLS框架下的定价理论。

• 606 0_ |a 金融衍生产品 |A jin rong yan sheng chan pin |x 定价 |x 研究

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 701 _0 |a 范聪银 |A fan cong yin |4 著

• 801 _0 |a CN |b SCNU |c 20220530

• 905 __ |a SCNU |f F830.95/4418

• 920 __ |a 242430 |z 1