机读格式显示(MARC)

• 000 02478cam0 2200373 450

• 001 0000663519

• 005 20190428153000.0

• 010 __ |a 978-7-111-60612-3 |d CNY129.00

• 099 __ |a CAL 012018133740

• 100 __ |a 20181025d2018 em y0chiy50 ea

• 101 1_ |a chi |c eng

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a y a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 量化股票组合管理 |A liang hua gu piao zu he guan li |e 积极型投资组合构建和管理的方法 |f (美) 路德维希 B. 钦塞瑞尼, 金大焕著 |d = Quantitative equity portfolio management |e an active approach to portfolio construction and management |f Ludwig B. Chincarini, Daehwan Kim |g 陈志岗, 李腾译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2018

• 215 __ |a 30, 485页 |d 26cm

• 306 __ |a 本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔（亚洲）教育出版公司和机械工业出版社合作出版

• 314 __ |a 路德维希 B. 钦塞瑞尼 (Ludwig B. Chincarini)，博士，CFA，Pomona学院金融学教授，同时是机构投资者的顾问。他在麻省理工学院获得经济学博士学位。陈志岗，华南理工大学管理学硕士，中山大学理学学士。历任国信证券金融工程部量化投资组负责人、国信证券金融工程总部量化投资总监、国信证券证券投资总部量化投资总监等职。金大焕 (Daehwan Kim)，博士，First Private投资管理公司高级组合经理。他在哈佛大学获得经济学博士学位。李腾，清华大学数学系本硕。历任国信证券基金评价中心负责人、国信证券金融工程部量化投资组负责人、银华基金量化投资部投资经理等职。

• 320 __ |a 有书目 (第473-485页)

• 330 __ |a 本书是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化积极型管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。两位金融专家路德维希·B.钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。读者在本书中能找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税收管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其他更多方面的完整介绍。

• 333 __ |a 本书是专业投资经理和学习高级投资课程的学生的核心参考书。

• 500 10 |a Quantitative equity portfolio management : an active approach to portfolio construction and management |m Chinese

• 517 1_ |a 积极型投资组合构建和管理的方法

• 606 0_ |a 股票投资 |A gu piao tou zi

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 701 _1 |a 钦塞瑞尼 |A qin sai rui ni |g (Chincarini, Ludwig B.) |4 著

• 701 _0 |a 金大焕 |A jin da huan |g (Kim, Daehwan) |4 著

• 702 _0 |a 陈志岗 |A chen zhi gang |4 译

• 702 _0 |a 李腾 |A li teng |4 译

• 801 _0 |a CN |b NEU |c 20181025

• 801 _2 |a CN |b PUL |c 20181226

• 905 __ |a SCNU |f F830.91/2071/ 2

• 920 __ |a 242430 |z 1