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• 200 1_ |a 基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用 |A ji yu Copula li lun de jin rong feng xian xiang yi jie gou mo xing ji ying yong |f 易文德著

• 210 __ |a 北京 |c 中国经济出版社 |d 2011

• 215 __ |a 181页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 中国经济文库 |A zhong guo jing ji wen ku |i 理论经济学精品系列

• 300 __ |a 教育部人文社会科学基金资助 (NO: 08JA790142)

• 320 __ |a 有书目 (第161-181页)

• 330 __ |a 本书在考虑金融时间序列波动特点的基础上，建立了几个基于Copula理论的模型以研究金融时间序列之间的相依结构，研究了模型参数估计的性质和模型选择等问题，并把Copula模型应用于金融时间序列相依结构的研究分析上。

• 410 _0 |1 2001 |a 中国经济文库 |i 理论经济学精品系列

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 风险管理

• 690 __ |a F830.9 |v 4

• 701 _0 |a 易文德 |A yi wen de |4 著

• 801 _0 |a CN |b ZJU |c 20110614

• 801 _2 |a CN |b SCNU |c 20110713

• 905 __ |a SCNU |f F830.9/6002

• 999 __ |M anning |m 20110713 10:32:17 |G anning |g 20110713 17:18:28

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