机读格式显示(MARC)

• 000 01537nam 2200313 450

• 001 0000434450

• 005 20120608171800.0

• 010 __ |a 978-7-5141-1451-5 |d CNY28.00

• 099 __ |a CAL 012012171402

• 100 __ |a 20120411d2011 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 目标函数、联动模式及估计方法 |A mu biao han shu、lian dong mo shi ji gu ji fang fa |e 期货最优套期保值比求解三维度的实证研究 |f 付剑茹著

• 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2011

• 215 __ |a 131页 |c 图 |d 23cm

• 225 2_ |a 九江学院会计学院学术文库 |A jiu jiang xue yuan kuai ji xue yuan xue shu wen ku

• 300 __ |a 教育部人文社会科学研究一般项目 (10YJC630051) 九江学院学术著作出版基金资助出版

• 320 __ |a 有书目 (第117-129页)

• 330 __ |a 本书共分8章，主要内容与结论分述如下：第1章，导论。首先阐述本书的研究意义。第2章，基于RCMRS的套期保值时变模型及实证研究。第3章，基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计。第4章，基于MCMC的期货最优套保比贝叶斯分析。第5章，基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究。第6章，基于蒙特卡洛模拟数据的期货最优套期保值比研究。第7章，基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究。

• 410 _0 |1 2001 |a 九江学院会计学院学术文库

• 517 1_ |a 期货最优套期保值比求解三维度的实证研究 |A qi huo zui you tao qi bao zhi bi qiu jie san wei du de shi zheng yan jiu

• 606 0_ |a 期货市场 |A qi huo shi chang |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.53 |v 5

• 701 _0 |a 付剑茹 |A fu jian ru |f 1974- |4 著

• 801 _0 |a CN |b ZJU |c 20120411

• 905 __ |a SCNU |f F832.53/2484

• 920 __ |a 242430 |z 1