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• 010 __ |a 978-7-301-30067-1 |d CNY45.00

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• 200 1_ |a 股指期货避险比率与效率研究 |A gu zhi qi huo bi xian bi lv yu xiao lv yan jiu |d = A study of optimal hedge ratio with stock index future |f 廉鹏著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 北京大学出版社 |d 2018

• 215 __ |a 245页 |c 图 |d 23cm

• 314 __ |a 廉鹏，华东政法大学国际金融法律学院讲师。2009年12月获得吉林大学商学院应用经济学博士学位。2010年1月至2013年5月于复旦大学管理学院工商管理博士后流动站从事博士后研究工作。研究领域：公司财务、公司治理以及实证会计。

• 320 __ |a 有书目 (第230-245页)

• 330 __ |a 本书通过我国当前股指期货交易制度与其他发达资本市场国家相关制度进行横向比较，采用制度分析的方式，考察了股指期货交易设计、交易监管等方面的差异并通过这种对比给出交易制度和监管制度方面改进的可能性。通过数学建模的方式，利用基于VaR (Value at Risk) 模型的期货最优套期保值比率、基于M-GARCH模型的最优套期保值比率，以及基于Copula-Garch模型的最优方差套期保值模型对我国当前股指期货交易中最优套期保值比率进行实证研究，特别是基于Copula-Garch模型的方法，当前国内较少涉及，但它是更适用于相依数据分析的方法，该书将在研究方法上对套期保值比率的研究进行有益的尝试。通过以上实证研究，全书将给出当前能够最准确刻画我国股指期货最优套期保值交易比率的模型。

• 510 1_ |a Study of optimal hedge ratio with stock index future |z eng

• 606 0_ |a 股票指数期货 |A gu piao zhi shu qi huo |x 期货交易 |x 研究

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 701 _0 |a 廉鹏 |A lian peng |4 著

• 801 _0 |a CN |b 百万庄 |c 20190314

• 905 __ |a SCNU |f F830.91/0077

• 920 __ |a 242430 |z 1