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• 200 1_ |a 随机波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价 |A sui ji bo dong lv LIBOR shi chang mo xing ji qi li lv yan sheng chan pin ding jia |f 马俊海著

• 210 __ |a 北京 |c 中国社会科学出版社 |d 2016

• 215 __ |a 302页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第294-302页)

• 330 __ |a 本书基于LIBOR市场模型核心要素和利率衍生证券价值结构特征，运用金融资产无套利定价原理、数值计算与随机分析等方法，对利率衍生证券定价及其应用问题进行分析与探讨。

• 606 0_ |a 市场利率 |A shi chang li lv |x 研究

• 606 0_ |a 金融衍生产品 |A jin rong yan sheng chan pin |x 计价法

• 690 __ |a F830.48 |v 5

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 701 _0 |a 马俊海, |A ma jun hai |f 1964- |4 著

• 801 _0 |a CN |b NHL |c 20170502

• 905 __ |a SCNU |f F830.48/1723

• 920 __ |a 242430 |z 1